PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPP.L с URNP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPP.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.L и URNP.L


2026 (YTD)202520242023
COPP.L
Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF
5.20%90.17%11.10%12.25%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc
24.63%33.02%-12.04%1.90%
Разные валюты инструментов

COPP.L торгуется в GBP, в то время как URNP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPP.L показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у URNP.L с доходностью 24.63%.


COPP.L

1 день
6.47%
1 месяц
-14.36%
С начала года
5.20%
6 месяцев
29.26%
1 год
101.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URNP.L

1 день
5.38%
1 месяц
-10.30%
С начала года
24.63%
6 месяцев
19.64%
1 год
110.95%
3 года*
31.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий COPP.L и URNP.L

COPP.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.


Доходность на риск

COPP.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPP.L
Ранг доходности на риск COPP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPP.LURNP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.37

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.87

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

4.78

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.76

12.22

+3.54

COPP.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNP.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COPP.LURNP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.48

+1.00

Корреляция

Корреляция между COPP.L и URNP.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.L и URNP.L

Ни COPP.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPP.L и URNP.L

Максимальная просадка COPP.L за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.L и URNP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COPP.LURNP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-51.01%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-23.65%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-13.60%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-17.94%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

9.24%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.L и URNP.L

Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что COPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COPP.LURNP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

13.92%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.57%

37.09%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

46.65%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.75%

39.97%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

39.97%

-7.22%