Сравнение CPXR с COPM.AS
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) are both Copper funds - CPXR tracks the SummerHaven Copper Index while COPM.AS tracks the STOXX Global Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 14.65% vs 86.28% for COPM.AS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.55%/yr for COPM.AS.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и COPM.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у COPM.AS с доходностью 13.57%.
CPXR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPM.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и COPM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 2.23% | 35.65% |
COPM.AS iShares Copper Miners UCITS ETF | 13.57% | 71.21% |
Correlation
The correlation between CPXR and COPM.AS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between CPXR and COPM.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. COPM.AS — Ранг доходности на риск
CPXR
COPM.AS
Сравнение CPXR c COPM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | COPM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.39 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 11.65 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и COPM.AS
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки COPM.AS в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и COPM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | COPM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -37.12% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -25.05% | -22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -13.30% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -11.50% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 7.33% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и COPM.AS
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | COPM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 14.37% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 33.68% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 39.16% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.43% | 33.62% | +34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 33.62% | +34.81% |
Сравнение комиссий CPXR и COPM.AS
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии COPM.AS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и COPM.AS
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как COPM.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPM.AS iShares Copper Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.69% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and COPM.AS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPM.AS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPM.AS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.55% for COPM.AS.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и COPM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор