PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXR с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPXR с COPA.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both Copper funds - CPXR tracks the SummerHaven Copper Index while COPA.L tracks the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 14.65% vs 19.34% for COPA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.49%/yr for COPA.L.

Доходность

Сравнение доходности CPXR и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 4.45%.

CPXR

1 день
-5.58%
1 месяц
-13.49%
С начала года
2.23%
6 месяцев
5.86%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPA.L

1 день
-2.78%
1 месяц
-5.88%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.34%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXR и COPA.L

2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		2.23%35.65%
COPA.L
WisdomTree Copper		4.45%27.19%

Correlation

The correlation between CPXR and COPA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between CPXR and COPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с WXETCPXR с 3SLV.DECPXR с 3GLE.LCPXR с GLDU.TOCPXR с OILUCPXR с YGLD
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Доходность на риск

CPXR vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPXRCOPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.57

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.89

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.76

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

1.64

-1.07

CPXR vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPXR и COPA.L

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и COPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPXRCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-67.44%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-25.25%

-22.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.22%

-10.39%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-33.14%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.05%

11.80%

+14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и COPA.L

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с WisdomTree Copper (COPA.L) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPXRCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

8.12%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

19.28%

+27.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.92%

33.65%

+36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.43%

26.23%

+42.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.43%

23.26%

+45.17%

Сравнение комиссий CPXR и COPA.L

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии COPA.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и COPA.L

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как COPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
COPA.L
WisdomTree Copper		0.00%0.00%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.69%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CPXR and COPA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COPA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex. They also come from different issuers: USCF and WisdomTree. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.49% for COPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXR и COPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор