PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXJ.L с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPXJ.L с VEU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CPXJ.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - CPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPXJ.L returned 7.33%/yr vs 9.37%/yr for VEU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXJ.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции CPXJ.L уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.37% соответственно.

CPXJ.L

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.70%
С начала года
5.65%
6 месяцев
7.34%
1 год
12.34%
3 года*
12.36%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.33%

VEU

1 день
-3.76%
1 месяц
-2.79%
С начала года
10.46%
6 месяцев
12.49%
1 год
26.70%
3 года*
18.01%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXJ.L и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		5.65%20.05%5.35%5.87%-5.98%4.27%6.80%18.07%-10.72%26.08%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		10.46%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between CPXJ.L and VEU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.65

The correlation between CPXJ.L and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPXJ.L и VEU

Секторы
CPXJ.L
VEU

Финансовые услуги

45.5%
23.3%

Сырьевые материалы

15.5%
7.1%

Промышленность

8.6%
15.7%

Недвижимость

7.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.2%

Здравоохранение

3.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.6%

Энергетика

2.8%
5.2%

Технологии

1.1%
18.5%

Финансовые услуги

CPXJ.L
45.5%
VEU
23.3%

Сырьевые материалы

CPXJ.L
15.5%
VEU
7.1%

Промышленность

CPXJ.L
8.6%
VEU
15.7%

Недвижимость

CPXJ.L
7.9%
VEU
2.0%

Потребительский циклический сектор

CPXJ.L
6.1%
VEU
8.2%

Коммунальные услуги

CPXJ.L
3.6%
VEU
3.2%

Здравоохранение

CPXJ.L
3.2%
VEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

CPXJ.L
2.9%
VEU
5.1%

Коммуникационные услуги

CPXJ.L
2.9%
VEU
4.6%

Энергетика

CPXJ.L
2.8%
VEU
5.2%

Технологии

CPXJ.L
1.1%
VEU
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с CPXJ.L:
CPXJ.L с CEMAT.COCPXJ.L с VFEA.DECPXJ.L с IWDA.LCPXJ.L с VUAA.LCPXJ.L с QTOPCPXJ.L с IJPN.LCPXJ.L с DRIV
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

CPXJ.L vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXJ.L
Ранг доходности на риск CPXJ.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.L c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXJ.LVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.70

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.34

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.35

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

9.08

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXJ.L vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXJ.LVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и VEU

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPXJ.LVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-61.52%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-11.43%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-13.69%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.31%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-34.98%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.55%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-13.13%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.95%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и VEU

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPXJ.LVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.16%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.63%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.75%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.15%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.24%

+0.80%

Сравнение комиссий CPXJ.L и VEU

CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и VEU

CPXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.70%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

CPXJ.L and VEU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for CPXJ.L.

CPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. CPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CPXJ.L and 0.04% for VEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXJ.L и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор