PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXJ.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPXJ.L с LGAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPXJ.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CPXJ.L returned 4.86%/yr vs 3.94%/yr for LGAG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CPXJ.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPXJ.L торгуется в USD, в то время как LGAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.L показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у LGAG.L с доходностью 5.29%.

CPXJ.L

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.09%
С начала года
8.57%
6 месяцев
10.31%
1 год
15.45%
3 года*
13.47%
5 лет*
4.86%
10 лет*
7.73%

LGAG.L

1 день
-2.97%
1 месяц
-6.12%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.42%
1 год
12.08%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXJ.L и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.57%20.05%5.35%5.87%-5.98%4.27%6.80%18.07%-2.23%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		5.29%21.05%4.43%4.43%-5.68%3.20%8.01%18.66%-24.16%

Correlation

The correlation between CPXJ.L and LGAG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between CPXJ.L and LGAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPXJ.L и LGAG.L

Секторы
CPXJ.L
LGAG.L

Финансовые услуги

45.5%
41.2%

Сырьевые материалы

15.5%
16.4%

Промышленность

8.6%
9.2%

Недвижимость

7.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Здравоохранение

3.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.7%

Энергетика

2.8%
3.1%

Технологии

1.1%
1.9%

Финансовые услуги

CPXJ.L
45.5%
LGAG.L
41.2%

Сырьевые материалы

CPXJ.L
15.5%
LGAG.L
16.4%

Промышленность

CPXJ.L
8.6%
LGAG.L
9.2%

Недвижимость

CPXJ.L
7.9%
LGAG.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

CPXJ.L
6.1%
LGAG.L
6.4%

Коммунальные услуги

CPXJ.L
3.6%
LGAG.L
2.7%

Здравоохранение

CPXJ.L
3.2%
LGAG.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

CPXJ.L
2.9%
LGAG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

CPXJ.L
2.9%
LGAG.L
3.7%

Энергетика

CPXJ.L
2.8%
LGAG.L
3.1%

Технологии

CPXJ.L
1.1%
LGAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CPXJ.L:
CPXJ.L с CEMAT.COCPXJ.L с VFEA.DECPXJ.L с IWDA.LCPXJ.L с VUAA.LCPXJ.L с QTOPCPXJ.L с IJPN.LCPXJ.L с DRIV
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VGEK.DE

Доходность на риск

CPXJ.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXJ.L
Ранг доходности на риск CPXJ.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXJ.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.88

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.37

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.37

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

4.18

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXJ.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа LGAG.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXJ.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.88

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и LGAG.L

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки LGAG.L в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPXJ.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-42.28%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.81%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-20.20%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.86%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-6.37%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-10.83%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и LGAG.L

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) имеют волатильность 4.55% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPXJ.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.54%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.17%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.66%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.77%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

23.39%

-5.36%

Сравнение комиссий CPXJ.L и LGAG.L

CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и LGAG.L

Ни CPXJ.L, ни LGAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CPXJ.L and LGAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CPXJ.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for CPXJ.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXJ.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор