Сравнение CPXJ.L с JRCE.L
CPXJ.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - CPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CPXJ.L returned 12.72%/yr vs 10.73%/yr for JRCE.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CPXJ.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности CPXJ.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPXJ.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPXJ.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,612.97%.
CPXJ.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 7.57%
JRCE.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 10,612.97%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXJ.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPXJ.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 10.40% | 20.05% | 5.35% | 5.87% | -5.64% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,612.97% | -98.71% | 9.53% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between CPXJ.L and JRCE.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXJ.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
CPXJ.L
JRCE.L
Сравнение CPXJ.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXJ.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -262.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 88.66 | -87.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.31 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.71 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXJ.L и JRCE.L
Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXJ.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.92% | -99.18% | +60.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -99.05% | +90.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -99.13% | +79.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -7.24% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -23.12% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 43.28% | -40.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXJ.L и JRCE.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) составляет 3.02%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXJ.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 9.25% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 654.42% | -642.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 26,048.76% | -26,034.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 12,518.49% | -12,501.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 12,518.49% | -12,500.61% |
Сравнение комиссий CPXJ.L и JRCE.L
CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXJ.L и JRCE.L
Ни CPXJ.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPXJ.L and JRCE.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPXJ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPXJ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
CPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. CPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for CPXJ.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для CPXJ.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор