Сравнение JRCE.L с M9SV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L).
JRCE.L и M9SV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRCE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. M9SV.L - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и M9SV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRCE.L и M9SV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 1.10% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | -2.53% | 0.90% | 30.31% | 0.87% | -4.43% |
Разные валюты инструментов
JRCE.L торгуется в GBp, в то время как M9SV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M9SV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у M9SV.L с доходностью -2.53%.
JRCE.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
M9SV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRCE.L и M9SV.L
JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии M9SV.L в 0.45%.
Доходность на риск
JRCE.L vs. M9SV.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
M9SV.L
Сравнение JRCE.L c M9SV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCE.L | M9SV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.35 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.58 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 0.62 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 1.82 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCE.L | M9SV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.35 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JRCE.L и M9SV.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и M9SV.L
Ни JRCE.L, ни M9SV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и M9SV.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки M9SV.L в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и M9SV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRCE.L | M9SV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -21.64% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -8.71% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -12.48% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -7.77% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.98% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и M9SV.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что JRCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M9SV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | M9SV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.33% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.91% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 13.55% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.07% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.67% | +1.00% |