PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRCE.L с M9SV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRCE.L и M9SV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRCE.L и M9SV.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
1.10%19.75%11.38%-17.74%-9.39%
M9SV.L
Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF
-2.53%0.90%30.31%0.87%-4.43%
Разные валюты инструментов

JRCE.L торгуется в GBp, в то время как M9SV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M9SV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRCE.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у M9SV.L с доходностью -2.53%.


JRCE.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
4.02%
1 год
23.80%
3 года*
2.98%
5 лет*
10 лет*

M9SV.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.80%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JRCE.L и M9SV.L

JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии M9SV.L в 0.45%.


Доходность на риск

JRCE.L vs. M9SV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

M9SV.L
Ранг доходности на риск M9SV.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SV.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SV.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SV.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SV.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCE.L c M9SV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRCE.LM9SV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.35

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.58

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

0.62

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

1.82

+6.38

JRCE.L vs. M9SV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCE.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа M9SV.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCE.L и M9SV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRCE.LM9SV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.35

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.30

-0.30

Корреляция

Корреляция между JRCE.L и M9SV.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCE.L и M9SV.L

Ни JRCE.L, ни M9SV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JRCE.L и M9SV.L

Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки M9SV.L в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и M9SV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JRCE.LM9SV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-21.64%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.71%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-12.48%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-7.77%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.98%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCE.L и M9SV.L

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что JRCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M9SV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRCE.LM9SV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.33%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

8.91%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.55%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

20.07%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.67%

+1.00%