Сравнение CPT с VTMX
CPT (Camden Property Trust) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, CPT returned 1.19% vs 22.48% for VTMX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPT и VTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VTMX с доходностью 12.33%.
CPT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 7.47%
VTMX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPT и VTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.41% | -1.48% | 21.31% | -6.88% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 12.33% | 23.05% | -33.97% | 24.27% |
Correlation
The correlation between CPT and VTMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CPT:
$11.81B
VTMX:
$2.91B
CPT:
$3.60
VTMX:
$3.84
CPT:
31.30
VTMX:
8.81
CPT:
0.88
VTMX:
1.50
CPT:
10.27
VTMX:
9.73
CPT:
2.93
VTMX:
1.02
CPT:
$1.18B
VTMX:
$297.41M
CPT:
$725.73M
VTMX:
$271.33M
CPT:
$1.12B
VTMX:
$233.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPT vs. VTMX — Ранг доходности на риск
CPT
VTMX
Сравнение CPT c VTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPT | VTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.51 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 4.12 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPT | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CPT и VTMX
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и VTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPT | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -45.62% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -14.31% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -12.48% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -21.30% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 5.35% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и VTMX
Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.33%, в то время как у Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPT | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.68% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 18.60% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 23.97% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 30.57% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 30.57% | -6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и VTMX
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTMX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.74% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.44% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и VTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPT and VTMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMX has higher volatility (5.68%) compared to CPT (5.33%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs VTMX's -45.62%.
VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPT и VTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор