PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с LLC.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с LLC.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, CPT returned 7.55%/yr vs -13.42%/yr for LLC.AX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и LLC.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Lendlease Group (LLC.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPT торгуется в USD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -48.24%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 7.55% против -13.42% соответственно.

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%

LLC.AX

1 день
-2.67%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-48.24%
6 месяцев
-47.57%
1 год
-50.48%
3 года*
-27.52%
5 лет*
-27.17%
10 лет*
-13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и LLC.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
LLC.AX
Lendlease Group		-48.24%-6.38%-22.20%-2.86%-30.18%-21.27%-16.71%54.97%-33.40%26.36%

Correlation

The correlation between CPT and LLC.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between CPT and LLC.AX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Lendlease Group

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF

Доходность на риск

CPT vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTLLC.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-1.70

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-2.69

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.68

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.96

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-2.36

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. LLC.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа LLC.AX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и LLC.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTLLC.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-1.70

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.90

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.41

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.21

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CPT и LLC.AX

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и LLC.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTLLC.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-86.51%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-52.64%

+36.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-66.85%

+41.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-79.63%

+29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-86.51%

+36.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-86.51%

+60.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-39.95%

+27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

21.44%

-12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и LLC.AX

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.21%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTLLC.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

12.62%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

23.67%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

29.71%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

30.28%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

32.64%

-8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и LLC.AX

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и LLC.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CPT значения в USD, LLC.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

CPT and LLC.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и LLC.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор