PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с 0823.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с 0823.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, 0823.HK in REIT - Retail. Over the past 10 years, CPT returned 7.55%/yr vs 2.55%/yr for 0823.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и 0823.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPT торгуется в USD, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у 0823.HK с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции 0823.HK по среднегодовой доходности: 7.55% против 2.55% соответственно.

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%

0823.HK

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.33%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
-0.17%
3 года*
-0.13%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и 0823.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		11.17%12.99%-18.31%-18.82%-12.50%0.71%-10.44%7.90%13.05%47.81%

Correlation

The correlation between CPT and 0823.HK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.04

The correlation between CPT and 0823.HK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Link Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK

Доходность на риск

CPT vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPT0823.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.10

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.25

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.10

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

0.17

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. 0823.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0823.HK равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и 0823.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPT0823.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CPT и 0823.HK

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и 0823.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPT0823.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-61.97%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-19.98%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-31.41%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-54.67%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-61.97%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-44.36%

+18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-17.77%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

11.01%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и 0823.HK

Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPT0823.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.87%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

12.69%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.70%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

23.73%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

22.59%

+1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и 0823.HK

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности 0823.HK в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		6.80%7.61%8.14%5.68%5.11%4.36%3.96%3.32%3.17%3.19%4.22%4.03%
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и 0823.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CPT значения в USD, 0823.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

CPT and 0823.HK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и 0823.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор