Сравнение CPSU с TPYP
CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. CPSU is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, CPSU returned 5.55% vs 22.13% for TPYP. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CPSU charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности CPSU и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSU показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.
CPSU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.30%
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.67K | $38.91K | $281.96K | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам CPSU и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.96% | 4.35% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | 2.81% |
Correlation
The correlation between CPSU and TPYP is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSU vs. TPYP — Ранг доходности на риск
CPSU
TPYP
Сравнение CPSU c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSU | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.27 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 3.25 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.55 | 7.64 | +15.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSU и TPYP
Максимальная просадка CPSU за все время составила -1.03%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSU и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSU | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.03% | -51.91% | +50.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -6.84% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.54% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -7.82% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.91% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSU и TPYP
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) составляет 0.92%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что CPSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSU | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 4.74% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 11.18% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 13.98% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 17.41% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 21.90% | -19.91% |
Сравнение комиссий CPSU и TPYP
CPSU берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSU и TPYP
CPSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CPSU and TPYP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYP has higher volatility (4.74%) compared to CPSU (0.92%). In terms of maximum drawdown, CPSU dropped -1.03% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, TPYP leads with 22.13% vs 5.55% for CPSU. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CPSU has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 22.13% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.
TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for CPSU.
CPSU is categorized as Defined Outcome, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Calamos and Tortoise. Their fees differ too: 0.69% for CPSU and 0.40% for TPYP.
CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSU и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор