Сравнение CPSU с SPXN
CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) and SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) are both exchange-traded funds - CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. CPSU is actively managed, while SPXN is passively managed. Over the past year, CPSU returned 5.55% vs 25.99% for SPXN. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPSU charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SPXN.
Доходность
Сравнение доходности CPSU и SPXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSU показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у SPXN с доходностью 14.56%.
CPSU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.30%
SPXN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 15.74%
- Всё время*
- 15.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.67K | $38.91K | $281.96K | |
| $141.14K | $126.81K | $144.03K |
Сравнение доходности по годам CPSU и SPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.96% | 4.35% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 14.56% | 18.40% |
Correlation
The correlation between CPSU and SPXN is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between CPSU and SPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSU vs. SPXN — Ранг доходности на риск
CPSU
SPXN
Сравнение CPSU c SPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSU | SPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.33 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.82 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.55 | 10.86 | +12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSU и SPXN
Максимальная просадка CPSU за все время составила -1.03%, что меньше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSU и SPXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSU | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.03% | -32.10% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -9.26% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.98% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.40% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSU и SPXN
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) составляет 0.92%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что CPSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSU | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 4.46% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 11.22% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 13.98% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 17.37% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 17.71% | -15.72% |
Сравнение комиссий CPSU и SPXN
CPSU берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSU и SPXN
CPSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.88% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
CPSU and SPXN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXN has higher volatility (4.46%) compared to CPSU (0.92%). In terms of maximum drawdown, CPSU dropped -1.03% vs SPXN's -32.10%.
On 1-year performance, SPXN leads with 25.99% vs 5.55% for CPSU. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CPSU has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXN has performed better with a 25.99% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.
SPXN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for CPSU.
CPSU is categorized as Defined Outcome, while SPXN is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSU and 0.09% for SPXN.
CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSU и SPXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор