Сравнение CPST с MMAX
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) и MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. CPST управляется пассивно, а MMAX активно. За последний год CPST показал 9.41% против 8.68% у MMAX. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPST взимает 0.69% в год против 0.50% у MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPST и MMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 2.08%.
CPST
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 1.22% | 7.19% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.08% | 5.88% |
Корреляция
Корреляция между CPST и MMAX составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.66 |
Корреляция между CPST и MMAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.66 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CPST
MMAX
Сравнение CPST c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPST | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 4.74 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.00 | 8.93 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 10.25 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.47 | 81.46 | -47.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPST | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 4.74 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 3.02 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок CPST и MMAX
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPST | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -1.93% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.74% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.11% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.11% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и MMAX
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPST | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.53% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.03% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 1.85% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 2.60% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 2.60% | +0.89% |
Сравнение комиссий CPST и MMAX
CPST берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и MMAX
CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.29% | 1.31% |