Сравнение CPST с CBOY
CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) and CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos - CPST tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep while CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPST и CBOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPST показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у CBOY с доходностью -0.43%.
CPST
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPST и CBOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.69% | 3.42% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.43% | -0.42% |
Correlation
The correlation between CPST and CBOY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPST vs. CBOY — Ранг доходности на риск
CPST
CBOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPST c CBOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPST | CBOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPST и CBOY
Максимальная просадка CPST за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CBOY в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPST и CBOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPST | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -3.99% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.24% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.23% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPST и CBOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPST | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | 3.23% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.23% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.23% | +0.11% |
Сравнение комиссий CPST и CBOY
И CPST, и CBOY имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPST и CBOY
CPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPST and CBOY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPST and CBOY have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for CPST.
CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep, while CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index.
Подберите оптимальное распределение для CPST и CBOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор