Сравнение CPSR с QB
CPSR (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - CPSR tracks the S&P 500 Index Price Return while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, CPSR returned 6.32% vs 18.61% for QB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSR charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CPSR и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSR показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
CPSR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSR и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | 2.82% | 4.07% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between CPSR and QB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CPSR and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSR vs. QB — Ранг доходности на риск
CPSR
QB
Сравнение CPSR c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSR | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.63 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 5.38 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.01 | 25.93 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSR и QB
Максимальная просадка CPSR за все время составила -3.40%, примерно равная максимальной просадке QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSR и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSR | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -3.47% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -3.47% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.22% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.42% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.72% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSR и QB
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March (CPSR) составляет 0.39%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что CPSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSR | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 2.71% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 5.83% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 7.03% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 6.91% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 6.91% | -3.07% |
Сравнение комиссий CPSR и QB
CPSR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSR и QB
CPSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CPSR and QB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.71%) compared to CPSR (0.39%). In terms of maximum drawdown, CPSR dropped -3.40% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 6.32% for CPSR. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CPSR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CPSR.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for CPSR.
CPSR tracks S&P 500 Index Price Return, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CPSR and 0.58% for QB.
CPSR currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSR и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор