Сравнение CPSP с USEP
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while USEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. CPSP is actively managed, while USEP is passively managed. Over the past year, CPSP returned 7.13% vs 14.66% for USEP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for USEP.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и USEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у USEP с доходностью 4.73%.
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USEP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSP и USEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 4.73% | 14.08% |
Correlation
The correlation between CPSP and USEP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between CPSP and USEP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. USEP — Ранг доходности на риск
CPSP
USEP
Сравнение CPSP c USEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSP | USEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.55 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.11 | 3.66 | +15.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.35 | 18.85 | +77.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSP | USEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08 | 2.70 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 1.00 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок CPSP и USEP
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и USEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | USEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -13.37% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -4.03% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.89% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.78% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и USEP
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) составляет 0.32%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что CPSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | USEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.62% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 4.00% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 5.47% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 7.41% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 8.06% | -5.69% |
Сравнение комиссий CPSP и USEP
CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и USEP
Ни CPSP, ни USEP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
CPSP and USEP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USEP has higher volatility (0.62%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs USEP's -13.37%.
On 1-year performance, USEP leads with 14.66% vs 7.13% for CPSP. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USEP has performed better with a 14.66% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for USEP.
CPSP and USEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSP is categorized as S&P 500, while USEP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.79% for USEP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и USEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор