Сравнение CPSM с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
CPSM и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CPSM и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSM и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.81% | 6.29% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CPSM показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
CPSM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPSM и ZAPR
CPSM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Доходность на риск
CPSM vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
CPSM
ZAPR
Сравнение CPSM c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSM | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSM | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 2.55 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между CPSM и ZAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSM и ZAPR
Ни CPSM, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPSM и ZAPR
Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSM | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.19% | -1.72% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.10% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSM и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSM | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 2.62% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 2.62% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 2.62% | +2.69% |