PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSM с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPSM с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

CPSM и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CPSM и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPSM и DMAX

2026 (YTD)2025
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%6.93%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, CPSM показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZAUG

Сравнение комиссий CPSM и DMAX

CPSM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

CPSM vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSM c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPSMDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.25

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.38

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.94

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

19.00

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPSM vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSM и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPSMDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.25

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.70

-0.22

Корреляция

Корреляция между CPSM и DMAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSM и DMAX

CPSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CPSM и DMAX

Максимальная просадка CPSM за все время составила -5.19%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSM и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPSMDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.19%

-3.37%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-2.00%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.42%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.41%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSM и DMAX

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) составляет 0.70%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что CPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPSMDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.99%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.82%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

3.45%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

3.56%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.56%

+1.74%