Сравнение CPSL с NVDO
CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CPSL charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности CPSL и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSL показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSL и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 2.30% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between CPSL and NVDO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSL vs. NVDO — Ранг доходности на риск
CPSL
NVDO
Сравнение CPSL c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSL | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.30 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CPSL и NVDO
Максимальная просадка CPSL за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSL и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -16.25% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.68% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -4.99% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSL и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 31.93% | -29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 31.93% | -28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 31.93% | -28.59% |
Сравнение комиссий CPSL и NVDO
CPSL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSL и NVDO
CPSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
CPSL and NVDO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for CPSL.
They also come from different issuers: Calamos and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for CPSL and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для CPSL и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор