Сравнение CPSJ с ZFEB
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) are both Defined Outcome funds. CPSJ is passively managed, while ZFEB is actively managed. Over the past year, CPSJ returned 7.54% vs 7.80% for ZFEB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZFEB.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и ZFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 2.36%.
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 6.86% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 2.36% | 6.10% |
Correlation
The correlation between CPSJ and ZFEB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CPSJ and ZFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
CPSJ
ZFEB
Сравнение CPSJ c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.79 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 5.81 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | 28.36 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.24 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и ZFEB
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и ZFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -3.00% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.35% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.36% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.28% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и ZFEB
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) составляет 0.33%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что CPSJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.38% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.45% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 2.21% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 2.88% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 2.88% | +1.71% |
Сравнение комиссий CPSJ и ZFEB
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и ZFEB
Ни CPSJ, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and ZFEB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZFEB has higher volatility (0.38%) compared to CPSJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs ZFEB's -3.00%.
On 1-year performance, ZFEB leads with 7.80% vs 7.54% for CPSJ. On fees, CPSJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZFEB has performed better with a 7.80% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZFEB.
CPSJ and ZFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.79% for ZFEB.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и ZFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор