Сравнение CPSJ с PMJA
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. CPSJ is passively managed, while PMJA is actively managed. Over the past year, CPSJ returned 7.54% vs 7.69% for PMJA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CPSJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.35%.
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 7.28% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.35% | 6.89% |
Correlation
The correlation between CPSJ and PMJA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between CPSJ and PMJA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. PMJA — Ранг доходности на риск
CPSJ
PMJA
Сравнение CPSJ c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.88 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 5.32 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | 26.64 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.80 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.32 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и PMJA
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -2.98% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.45% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.34% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.29% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и PMJA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) имеют волатильность 0.33% и 0.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.49% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 2.04% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 2.85% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 2.85% | +1.74% |
Сравнение комиссий CPSJ и PMJA
CPSJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и PMJA
Ни CPSJ, ни PMJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and PMJA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMJA has higher volatility (0.33%) compared to CPSJ (0.33%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, PMJA leads with 7.69% vs 7.54% for CPSJ. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 7.69% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSJ.
CPSJ and PMJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPSJ and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор