Сравнение CPSJ с CPNS
CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CPSJ tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul while CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, CPSJ returned 7.54% vs 7.69% for CPNS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPSJ и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSJ показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.00%.
CPSJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSJ и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.61% | 7.43% | 2.52% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.00% | 7.25% | 2.79% |
Correlation
The correlation between CPSJ and CPNS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between CPSJ and CPNS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSJ vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CPSJ
CPNS
Сравнение CPSJ c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSJ | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.81 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 5.87 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.62 | 31.91 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSJ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.18 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CPSJ и CPNS
Максимальная просадка CPSJ за все время составила -5.36%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSJ и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSJ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -3.99% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.31% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.36% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.24% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSJ и CPNS
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) имеют волатильность 0.33% и 0.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSJ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.32% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.74% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 2.14% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.48% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.48% | +1.11% |
Сравнение комиссий CPSJ и CPNS
И CPSJ, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSJ и CPNS
Ни CPSJ, ни CPNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSJ and CPNS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSJ has higher volatility (0.33%) compared to CPNS (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPSJ dropped -5.36% vs CPNS's -3.99%.
On 1-year performance, CPNS leads with 7.69% vs 7.54% for CPSJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNS has performed better with a 7.69% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSJ and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CPSJ and CPNS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSJ tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul, while CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep.
CPNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSJ и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор