PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPSF с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPSF с PAPR

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

CPSF (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CPSF is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past year, CPSF returned 7.68% vs 14.68% for PAPR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSF charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.

Доходность

Сравнение доходности CPSF и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPSF показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.85%.

CPSF

1 день
0.16%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.52%
1 месяц
0.60%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.06%
1 год
14.68%
3 года*
11.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPSF и PAPR

2026 (YTD)2025
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		2.44%6.14%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.85%4.94%

Correlation

The correlation between CPSF and PAPR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between CPSF and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPSF и PAPR

Секторы
CPSF
PAPR

Технологии

35.1%
38.4%

Финансовые услуги

13.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Промышленность

7.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

2.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

CPSF
35.1%
PAPR
38.4%

Финансовые услуги

CPSF
13.1%
PAPR
11.0%

Коммуникационные услуги

CPSF
10.9%
PAPR
10.8%

Потребительский циклический сектор

CPSF
10.6%
PAPR
10.0%

Здравоохранение

CPSF
9.6%
PAPR
8.4%

Промышленность

CPSF
7.5%
PAPR
7.9%

Потребительский защитный сектор

CPSF
4.7%
PAPR
4.6%

Энергетика

CPSF
2.8%
PAPR
3.2%

Коммунальные услуги

CPSF
2.3%
PAPR
2.1%

Недвижимость

CPSF
1.8%
PAPR
1.8%

Сырьевые материалы

CPSF
1.7%
PAPR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CPSF:
CPSF с CPSMCPSF с PBOGCPSF с MMAXCPSF с CPNSCPSF с LJULCPSF с APXMCPSF с APRB
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с MTBA

Доходность на риск

CPSF vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPSF
Ранг доходности на риск CPSF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPSF c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPSFPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
4.31

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
7.59

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

2.05

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

12.70

-6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.68

66.82

-38.14

CPSF vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPSF на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPR равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPSF и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPSF и PAPR

Максимальная просадка CPSF за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSF и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPSFPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-15.31%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.16%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.09%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.56%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.22%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CPSF и PAPR

Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February (CPSF) составляет 0.67%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CPSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPSFPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.44%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.75%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

3.42%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

8.22%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

9.43%

-6.62%

Сравнение комиссий CPSF и PAPR

CPSF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPSF и PAPR

Ни CPSF, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPSF
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

CPSF and PAPR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPR has higher volatility (1.44%) compared to CPSF (0.67%). In terms of maximum drawdown, CPSF dropped -2.89% vs PAPR's -15.31%.

On 1-year performance, PAPR leads with 14.68% vs 7.68% for CPSF. On fees, CPSF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSF has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPR has performed better with a 14.68% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

CPSF and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CPSF and 0.79% for PAPR.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPSF и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор