Сравнение CPSD с MMAX
CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) и MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год CPSD показал 10.93% против 9.39% у MMAX. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CPSD взимает 0.69% в год против 0.50% у MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CPSD и MMAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CPSD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 2.27%.
CPSD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSD и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 1.36% | 8.61% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.27% | 5.88% |
Корреляция
Корреляция между CPSD и MMAX составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.60 |
Корреляция между CPSD и MMAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.62 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSD vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CPSD
MMAX
Сравнение CPSD c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSD | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 5.20 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 10.06 | -4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 2.53 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 16.74 | -9.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.82 | 100.79 | -66.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 5.20 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 3.07 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок CPSD и MMAX
Максимальная просадка CPSD за все время составила -3.45%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSD и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.45% | -1.93% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -0.44% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.11% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.09% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSD и MMAX
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что CPSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.54% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.04% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 1.83% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 2.59% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 2.59% | +0.95% |
Сравнение комиссий CPSD и MMAX
CPSD берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSD и MMAX
CPSD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |