Сравнение CPRY с CAIE
CPRY (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPRY is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CPRY is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRY charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CPRY и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRY показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 7.12%.
CPRY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRY и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January | 2.86% | 8.51% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.12% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CPRY and CAIE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRY vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CPRY
CAIE
Сравнение CPRY c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January (CPRY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRY | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 2.06 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CPRY и CAIE
Максимальная просадка CPRY за все время составила -3.23%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRY и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.23% | -7.73% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.18% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -1.06% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRY и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 12.09% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 12.09% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 12.09% | -7.72% |
Сравнение комиссий CPRY и CAIE
CPRY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRY и CAIE
CPRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.33% | 7.46% |
CPRY Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPRY and CAIE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPRY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPRY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.33%, compared with 0.00% for CPRY.
CPRY is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CPRY and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CPRY и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор