PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPRJ с JULB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPRJ и JULB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRJ показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.


CPRJ

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.35%
1 год
9.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JULB

1 день
-0.07%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRJ и JULB


Correlation

The correlation between CPRJ and JULB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

Aptus July Buffer ETF

Доходность на риск

CPRJ vs. JULB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

JULB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRJ c JULB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPRJJULBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.64

CPRJ vs. JULB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPRJJULBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

2.17

-0.86

Просадки

Сравнение просадок CPRJ и JULB

Максимальная просадка CPRJ за все время составила -6.25%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRJ и JULB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPRJJULBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.25%

-5.24%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.07%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.87%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRJ и JULB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPRJJULBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

6.81%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

6.81%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

6.81%

-1.68%

Сравнение комиссий CPRJ и JULB

CPRJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRJ и JULB

Ни CPRJ, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CPRJ and JULB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPRJ.

CPRJ and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPRJ and 0.25% for JULB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRJ и JULB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор