Сравнение CPPAX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
CPPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CPPAX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPPAX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | -0.28% | 5.51% | 3.66% | 4.09% | -6.14% | -0.62% | 5.84% | 3.92% | 1.57% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CPPAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
CPPAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.69%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPPAX и GPICX
CPPAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
CPPAX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
CPPAX
GPICX
Сравнение CPPAX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPPAX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.51 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.71 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.94 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 5.53 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 32.23 | -22.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPPAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.51 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 2.12 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.75 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между CPPAX и GPICX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPPAX и GPICX
Дивидендная доходность CPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPAX American Funds Preservation Portfolio | 3.52% | 3.56% | 4.03% | 3.24% | 2.02% | 0.95% | 2.32% | 1.91% | 1.59% | 1.06% | 1.26% | 1.11% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPPAX и GPICX
Максимальная просадка CPPAX за все время составила -8.59%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPPAX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPPAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.59% | -3.10% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -0.52% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.57% | -2.79% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.04% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.57% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.09% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPPAX и GPICX
American Funds Preservation Portfolio (CPPAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPPAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.37% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.56% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.14% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 1.10% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.07% | +1.41% |