PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и One Rock Fund (ONERX).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%143.79%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

One Rock Fund

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий CPOAX и ONERX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
CPOAX
Morgan Stanley Insight A

Доходность на риск

CPOAX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.96

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.42

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

4.49

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

15.11

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.96

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.04

+0.28

Корреляция

Корреляция между CPOAX и ONERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и ONERX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и ONERX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPOAXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-96.43%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-17.63%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-96.43%

+25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-92.58%

+60.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-30.62%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

5.24%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и ONERX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) составляет 10.10%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPOAXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

18.51%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

31.07%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

41.95%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

821.63%

-781.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

747.39%

-713.48%