PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с EFCNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.40%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CPOAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.82% соответственно.

CPOAX

1 день
0.43%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-13.40%
6 месяцев
-23.40%
1 год
19.38%
3 года*
24.74%
5 лет*
-3.85%
10 лет*
15.09%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
53.73%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий CPOAX и EFCNX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
CPOAX
Morgan Stanley Insight A

Доходность на риск

CPOAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.28

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

3.23

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.80

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.87

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

3.17

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.28

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между CPOAX и EFCNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и EFCNX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и EFCNX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPOAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-38.34%

-46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-7.06%

-21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-38.34%

-32.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-38.34%

-32.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.35%

0.00%

-31.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-8.74%

-30.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

7.12%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и EFCNX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPOAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

0.00%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

4.57%

+18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.46%

22.11%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

23.11%

+16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

22.84%

+11.06%