Сравнение CPOAX с BBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и BBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 2.19% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и BBLIX
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Доходность на риск
CPOAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
CPOAX
BBLIX
Сравнение CPOAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.63 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.83 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.38 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.63 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и BBLIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и BBLIX
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и BBLIX
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и BBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -33.49% | -51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -10.22% | -18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -28.06% | -42.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -1.80% | -29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -6.47% | -32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 3.62% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и BBLIX
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 1.57% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 6.07% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 16.08% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 16.08% | +23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 18.80% | +15.11% |