Сравнение CPNS с CPSJ
CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) и CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) — оба фонда категории Defined Outcome от Calamos — CPNS отслеживает MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep, а CPSJ отслеживает MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. Оба фонда управляются пассивно. За последний год CPNS показал 9.72% против 11.22% у CPSJ. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.69%.
Доходность
Сравнение доходности CPNS и CPSJ
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPNS показывает доходность 1.30%, а CPSJ немного выше – 1.36%.
CPNS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNS и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 1.30% | 7.25% | 2.79% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 1.36% | 7.43% | 2.52% |
Корреляция
Корреляция между CPNS и CPSJ составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.77 |
Корреляция между CPNS и CPSJ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.77 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNS vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CPNS
CPSJ
Сравнение CPNS c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNS | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 3.12 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.79 | 5.64 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.84 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 6.90 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | 36.82 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNS | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.12 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CPNS и CPSJ
Максимальная просадка CPNS за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNS и CPSJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPNS | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -5.36% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.50% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.49% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.32% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNS и CPSJ
Текущая волатильность для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS) составляет 1.15%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что CPNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPNS | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.25% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.76% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 3.62% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.75% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 4.75% | -1.15% |
Сравнение комиссий CPNS и CPSJ
И CPNS, и CPSJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNS и CPSJ
Ни CPNS, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.