Сравнение CPNQ с CAIQ
CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CPNQ is actively managed, while CAIQ is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNQ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPNQ и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNQ показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 13.05%.
CPNQ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNQ и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.05% | 0.91% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.05% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CPNQ and CAIQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNQ vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPNQ
CAIQ
Сравнение CPNQ c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNQ | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNQ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 2.58 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CPNQ и CAIQ
Максимальная просадка CPNQ за все время составила -3.52%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNQ и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNQ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -9.06% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.44% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.71% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNQ и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNQ | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 13.98% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 13.98% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 13.98% | -10.62% |
Сравнение комиссий CPNQ и CAIQ
CPNQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNQ и CAIQ
CPNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.49% | 1.54% |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNQ and CAIQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPNQ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for CPNQ.
CPNQ is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CPNQ and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CPNQ и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор