Сравнение CPNJ с BALQ
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNJ показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 20.79%.
CPNJ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
BALQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $290.28K | $234.43K | $183.19K | |
| $222.92K | $239.64K | $419.20K |
Сравнение доходности по годам CPNJ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.28% | 0.47% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 20.79% | 0.04% |
Correlation
The correlation between CPNJ and BALQ is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
CPNJ
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPNJ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNJ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и BALQ
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -11.79% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.92% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.71% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 21.68% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 21.68% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 21.68% | -16.66% |
Сравнение комиссий CPNJ и BALQ
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и BALQ
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.92% | 0.95% |
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and BALQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
BALQ has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for CPNJ.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор