Сравнение CPNJ с BALQ
CPNJ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPNJ charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности CPNJ и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNJ показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
CPNJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNJ и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 2.52% | 0.46% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between CPNJ and BALQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNJ vs. BALQ — Ранг доходности на риск
CPNJ
BALQ
Сравнение CPNJ c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June (CPNJ) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNJ | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNJ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.81 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок CPNJ и BALQ
Максимальная просадка CPNJ за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNJ и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNJ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -11.79% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.37% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNJ и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNJ | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 18.03% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 18.03% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 18.03% | -12.95% |
Сравнение комиссий CPNJ и BALQ
CPNJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNJ и BALQ
CPNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPNJ and BALQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CPNJ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for CPNJ.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CPNJ and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для CPNJ и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор