Сравнение CPNG с VRM
CPNG (Coupang, Inc.) and VRM (Vroom, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPNG in Internet Retail, VRM in Auto & Truck Dealerships. Over the past 5 years, CPNG returned -15.31%/yr vs -71.03%/yr for VRM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPNG и VRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNG показывает доходность -28.70%, что значительно выше, чем у VRM с доходностью -63.68%.
CPNG
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -34.37%
- 1 год
- -40.14%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
VRM
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -35.42%
- С начала года
- -63.68%
- 6 месяцев
- -72.42%
- 1 год
- -73.36%
- 3 года*
- -57.91%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPNG и VRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | -28.70% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
VRM Vroom, Inc. | -63.68% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -68.36% |
Correlation
The correlation between CPNG and VRM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between CPNG and VRM has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPNG:
-$0.09
VRM:
-$12.02
CPNG:
1.09
VRM:
0.56
CPNG:
$28.65B
VRM:
$50.29M
CPNG:
$3.65B
VRM:
$24.05M
CPNG:
$80.00M
VRM:
-$2.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNG vs. VRM — Ранг доходности на риск
CPNG
VRM
Сравнение CPNG c VRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Vroom, Inc. (VRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNG | VRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.94 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.79 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNG и VRM
Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что меньше максимальной просадки VRM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и VRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNG | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.28% | -99.93% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.91% | -77.99% | +23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.91% | -98.01% | +43.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -99.88% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -99.88% | +26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -84.17% | +19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 41.01% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNG и VRM
Текущая волатильность для Coupang, Inc. (CPNG) составляет 21.03%, в то время как у Vroom, Inc. (VRM) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что CPNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNG | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 26.47% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 73.49% | -33.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 88.66% | -44.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 261.66% | -209.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 239.80% | -186.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNG и VRM
Ни CPNG, ни VRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPNG и VRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Vroom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPNG and VRM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRM has higher volatility (26.47%) compared to CPNG (21.03%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs VRM's -99.93%.
VRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNG и VRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор