Сравнение CPNG с SILJ
CPNG (Coupang, Inc.) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 5 years, CPNG returned -15.84%/yr vs 13.13%/yr for SILJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPNG и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNG показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%.
CPNG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -30.39%
- 6 месяцев
- -38.18%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -15.84%
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 111.95%
- 3 года*
- 47.77%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам CPNG и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | -30.39% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -40.35% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 6.61% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -17.87% |
Correlation
The correlation between CPNG and SILJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNG vs. SILJ — Ранг доходности на риск
CPNG
SILJ
Сравнение CPNG c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPNG | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.24 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.99 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPNG | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.05 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.30 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.09 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CPNG и SILJ
Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNG | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -79.04% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.49% | -34.71% | -19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.49% | -34.71% | -19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -55.47% | -23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.45% | -26.80% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.90% | -41.43% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 14.06% | +15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNG и SILJ
Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNG | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.70% | 18.69% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 45.24% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.31% | 54.90% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 44.35% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.41% | 46.24% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNG и SILJ
CPNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.88% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
CPNG and SILJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (19.70%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -81.47% vs SILJ's -79.04%.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNG и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор