PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPITX с TMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPITX с TMNIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund) and TMNIX (Counterpoint Tactical Municipal Fund) are both mutual funds - CPITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while TMNIX is a High Yield Muni fund managed by Counterpoint Mutual Funds. Over the past 5 years, CPITX returned 3.52%/yr vs 2.26%/yr for TMNIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CPITX charges 1.46%/yr vs 1.00%/yr for TMNIX.

Доходность

Сравнение доходности CPITX и TMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TMNIX с доходностью 1.74%.

CPITX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.12%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.52%
10 лет*
4.74%

TMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.25%
3 года*
3.90%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPITX и TMNIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-0.60%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%9.85%-1.45%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		1.74%2.56%3.92%6.85%-3.12%2.96%6.73%8.70%0.12%

Correlation

The correlation between CPITX and TMNIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.15

The correlation between CPITX and TMNIX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Income Fund

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с TNXAX
Часто сравнивают с TMNIX:
TMNIX с NSIOXTMNIX с ABTYXTMNIX с BATEXTMNIX с FRHIXTMNIX с HIMYXTMNIX с RFMTMNIX с GHYIX

Доходность на риск

CPITX vs. TMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TMNIX
Ранг доходности на риск TMNIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMNIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMNIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMNIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMNIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPITX c TMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPITXTMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.42

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.63

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.73

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

7.55

-3.17

CPITX vs. TMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа TMNIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и TMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPITX и TMNIX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, примерно равная максимальной просадке TMNIX в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и TMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPITXTMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-4.63%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-2.26%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-4.61%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.59%

-4.63%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.24%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.47%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и TMNIX

Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPITXTMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.67%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

1.98%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

3.04%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

2.68%

+0.26%

Сравнение комиссий CPITX и TMNIX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TMNIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и TMNIX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности TMNIX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		4.87%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		3.12%2.79%3.31%3.40%0.36%4.39%2.36%3.69%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPITX and TMNIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPITX has higher volatility (0.80%) compared to TMNIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, CPITX dropped -4.59% vs TMNIX's -4.63%.

TMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPITX и TMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор