Сравнение CPITX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CPITX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPITX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | -1.32% | 4.58% | 6.76% | 9.81% | -2.40% | 2.53% | 8.47% | 9.85% | -2.80% | 4.93% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции CPITX превзошли акции GMODX по среднегодовой доходности: 5.00% против 4.36% соответственно.
CPITX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.00%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPITX и GMODX
CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
CPITX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
CPITX
GMODX
Сравнение CPITX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPITX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.01 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 4.91 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 5.16 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 23.65 | -20.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPITX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.01 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.38 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CPITX и GMODX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPITX и GMODX
Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что сопоставимо с доходностью GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPITX Counterpoint Tactical Income Fund | 5.04% | 5.18% | 5.92% | 5.80% | 2.62% | 3.93% | 2.25% | 3.68% | 3.52% | 4.60% | 4.60% | 1.39% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок CPITX и GMODX
Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPITX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -8.79% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.98% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.59% | -5.79% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.59% | -8.79% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.73% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.71% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.21% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPITX и GMODX
Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPITX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.58% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.11% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 1.68% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 3.83% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 3.04% | -0.03% |