Сравнение CPII с RBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL).
CPII и RBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и RBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 1.70% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.49% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 1.49%.
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и RBIL
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Доходность на риск
CPII vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CPII
RBIL
Сравнение CPII c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 3.46 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 5.46 | -4.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.90 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 7.45 | -6.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 32.50 | -29.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 3.46 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.89 | -3.30 |
Корреляция
Корреляция между CPII и RBIL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и RBIL
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности RBIL в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.43% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и RBIL
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и RBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -0.50% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.50% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.24% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.06% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.11% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и RBIL
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.61% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 0.69% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 1.05% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 1.04% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 1.04% | +4.97% |