Сравнение CPII с IBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG).
CPII и IBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. IBIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и IBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и IBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | -1.22% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.60% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у IBIG с доходностью 0.60%.
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и IBIG
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBIG в 0.10%.
Доходность на риск
CPII vs. IBIG — Ранг доходности на риск
CPII
IBIG
Сравнение CPII c IBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | IBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.24 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.81 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 6.67 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.24 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.40 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между CPII и IBIG составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и IBIG
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности IBIG в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.93% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и IBIG
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и IBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -3.21% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.34% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.83% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.81% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.60% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и IBIG
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.01% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 1.71% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.33% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.39% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.39% | +1.62% |