Сравнение CPII с DUKH
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and DUKH (Ocean Park High Income ETF) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic, while DUKH is a High Yield Bonds fund actively managed by Ocean Park. Both are actively managed. Over the past year, CPII returned 3.20% vs 4.31% for DUKH. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for DUKH.
Доходность
Сравнение доходности CPII и DUKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у DUKH с доходностью 0.19%.
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и DUKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.46% | 2.76% | 1.98% |
DUKH Ocean Park High Income ETF | 0.19% | 2.85% | 2.81% |
Correlation
The correlation between CPII and DUKH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. DUKH — Ранг доходности на риск
CPII
DUKH
Сравнение CPII c DUKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Ocean Park High Income ETF (DUKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | DUKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 4.83 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и DUKH
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки DUKH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и DUKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -5.70% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -3.06% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.08% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.12% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и DUKH
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 0.77%, в то время как у Ocean Park High Income ETF (DUKH) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.12% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.88% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.52% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.79% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.79% | +2.11% |
Сравнение комиссий CPII и DUKH
CPII берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DUKH в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и DUKH
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности DUKH в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.12% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
DUKH Ocean Park High Income ETF | 5.65% | 6.12% | 2.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and DUKH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUKH has higher volatility (1.12%) compared to CPII (0.77%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs DUKH's -5.70%.
On 1-year performance, DUKH leads with 4.31% vs 3.20% for CPII. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKH has performed better with a 4.31% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.
DUKH has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 4.12% for CPII.
CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DUKH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Ionic and Ocean Park. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 1.07% for DUKH.
DUKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и DUKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор