PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%27.23%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий CPIEX и QAMNX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund

Доходность на риск

CPIEX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.23

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.90

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.97

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

5.71

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.23

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.34

Корреляция

Корреляция между CPIEX и QAMNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и QAMNX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и QAMNX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-17.97%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-4.16%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.42%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-5.25%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.44%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и QAMNX

Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.03%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

4.88%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

6.38%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

14.04%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

14.04%

-1.33%