Сравнение CPHY с ZHOG
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) are both exchange-traded funds - CPHY is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while ZHOG is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by F/m Investments. CPHY is passively managed, while ZHOG is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и ZHOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.83%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.83% | 2.59% |
Correlation
The correlation between CPHY and ZHOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
CPHY
ZHOG
Сравнение CPHY c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.62 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и ZHOG
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и ZHOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -3.66% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.02% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.70% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и ZHOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 1.59% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 4.01% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 4.01% | -0.43% |
Сравнение комиссий CPHY и ZHOG
CPHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и ZHOG
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and ZHOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY is categorized as High Yield Bonds, while ZHOG is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.43% for ZHOG.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и ZHOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор