Сравнение CPGAX с RTXAX
CPGAX (American Funds Global Growth Portfolio) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CPGAX returned 9.17%/yr vs 6.43%/yr for RTXAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPGAX charges 0.40%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.
Доходность
Сравнение доходности CPGAX и RTXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPGAX показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 16.52%.
CPGAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 12.51%
RTXAX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPGAX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | 13.11% | 22.99% | 14.81% | 24.05% | -25.77% | 12.89% | 27.36% | 10.89% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 16.52% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Correlation
The correlation between CPGAX and RTXAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between CPGAX and RTXAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPGAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
CPGAX
RTXAX
Сравнение CPGAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPGAX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 5.36 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 20.98 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPGAX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CPGAX и RTXAX
Максимальная просадка CPGAX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPGAX и RTXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPGAX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -40.68% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -5.21% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -17.13% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -24.63% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.78% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.33% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPGAX и RTXAX
American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPGAX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.03% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 8.05% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 10.79% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.83% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 20.07% | -2.78% |
Сравнение комиссий CPGAX и RTXAX
CPGAX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPGAX и RTXAX
Дивидендная доходность CPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности RTXAX в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | 4.94% | 5.59% | 4.29% | 0.92% | 7.95% | 3.33% | 0.77% | 4.89% | 5.69% | 6.21% | 3.66% | 3.92% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.46% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPGAX and RTXAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPGAX has higher volatility (4.43%) compared to RTXAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, CPGAX dropped -34.42% vs RTXAX's -40.68%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPGAX и RTXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор