Сравнение CPGAX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
CPGAX управляется Pacific LifeFunds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CPGAX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPGAX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | -4.00% | 22.99% | 14.81% | 24.05% | -25.77% | 12.89% | 27.36% | 27.87% | -8.99% | 18.04% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CPGAX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
CPGAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 10.92%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPGAX и GCCHX
CPGAX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
CPGAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
CPGAX
GCCHX
Сравнение CPGAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPGAX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.55 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.20 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.57 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 16.21 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPGAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.55 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CPGAX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPGAX и GCCHX
Дивидендная доходность CPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGAX American Funds Global Growth Portfolio | 5.83% | 5.59% | 4.29% | 0.92% | 7.95% | 3.33% | 0.77% | 4.89% | 5.69% | 6.21% | 3.66% | 3.92% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPGAX и GCCHX
Максимальная просадка CPGAX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPGAX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPGAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -54.32% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -14.89% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -54.32% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -9.81% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -14.11% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.20% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPGAX и GCCHX
Текущая волатильность для American Funds Global Growth Portfolio (CPGAX) составляет 6.68%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPGAX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.28% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 17.44% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 27.93% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 26.92% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 25.23% | -8.03% |