Сравнение CPD.TO с XUS.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPD.TO returned 6.35%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CPD.TO charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции CPD.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 6.35% против 16.09% соответственно.
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам CPD.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and XUS.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов CPD.TO и XUS.TO
Секторы
CPD.TO
XUS.TO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CPD.TO
XUS.TO
Потребительский защитный сектор
CPD.TO
XUS.TO
Сырьевые материалы
CPD.TO
-
XUS.TO
Коммуникационные услуги
CPD.TO
-
XUS.TO
Потребительский циклический сектор
CPD.TO
-
XUS.TO
Энергетика
CPD.TO
-
XUS.TO
Здравоохранение
CPD.TO
-
XUS.TO
Промышленность
CPD.TO
-
XUS.TO
Недвижимость
CPD.TO
-
XUS.TO
Технологии
CPD.TO
-
XUS.TO
Коммунальные услуги
CPD.TO
-
XUS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
XUS.TO
Сравнение CPD.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.49 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 3.53 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.05 | 13.40 | +12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 2.63 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.14 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.08 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и XUS.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -27.23% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -8.63% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -18.96% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -21.85% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -27.23% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.46% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.27% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.85%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 3.15% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 8.67% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 11.57% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 14.92% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 16.48% | -5.86% |
Сравнение комиссий CPD.TO и XUS.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and XUS.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
CPD.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XUS.TO is S&P 500. CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for CPD.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор