Сравнение CPD.TO с XEQT.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. CPD.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, CPD.TO returned 5.57%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CPD.TO charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPD.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 7.98% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and XEQT.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов CPD.TO и XEQT.TO
Секторы
CPD.TO
XEQT.TO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CPD.TO
XEQT.TO
Потребительский защитный сектор
CPD.TO
XEQT.TO
Сырьевые материалы
CPD.TO
-
XEQT.TO
Коммуникационные услуги
CPD.TO
-
XEQT.TO
Потребительский циклический сектор
CPD.TO
-
XEQT.TO
Энергетика
CPD.TO
-
XEQT.TO
Здравоохранение
CPD.TO
-
XEQT.TO
Промышленность
CPD.TO
-
XEQT.TO
Недвижимость
CPD.TO
-
XEQT.TO
Технологии
CPD.TO
-
XEQT.TO
Коммунальные услуги
CPD.TO
-
XEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
XEQT.TO
Сравнение CPD.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.48 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 3.70 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.05 | 16.13 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 2.62 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.96 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -29.74% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -8.25% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -15.08% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -19.56% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -4.11% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.89% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.85%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 3.70% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 9.41% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 11.65% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 13.13% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 15.56% | -4.94% |
Сравнение комиссий CPD.TO и XEQT.TO
CPD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
CPD.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.50% for CPD.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор