Сравнение CPD.TO с TPRF.TO
CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) and TPRF.TO (TD Active Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CPD.TO is passively managed, while TPRF.TO is actively managed. Over the past 5 years, CPD.TO returned 5.57%/yr vs 10.07%/yr for TPRF.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPD.TO и TPRF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPD.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у TPRF.TO с доходностью 5.16%.
CPD.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 6.35%
TPRF.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPD.TO и TPRF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 3.65% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -6.66% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 5.16% | 18.21% | 28.68% | 5.53% | -11.31% | 37.88% | 11.44% | 17.78% | -13.58% |
Correlation
The correlation between CPD.TO and TPRF.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between CPD.TO and TPRF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CPD.TO и TPRF.TO
Секторы
CPD.TO
TPRF.TO
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CPD.TO
TPRF.TO
Потребительский защитный сектор
CPD.TO
TPRF.TO
Сырьевые материалы
CPD.TO
-
TPRF.TO
Коммуникационные услуги
CPD.TO
-
TPRF.TO
-
Потребительский циклический сектор
CPD.TO
-
TPRF.TO
-
Энергетика
CPD.TO
-
TPRF.TO
Здравоохранение
CPD.TO
-
TPRF.TO
-
Промышленность
CPD.TO
-
TPRF.TO
Недвижимость
CPD.TO
-
TPRF.TO
-
Технологии
CPD.TO
-
TPRF.TO
-
Коммунальные услуги
CPD.TO
-
TPRF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPD.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск
CPD.TO
TPRF.TO
Сравнение CPD.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPD.TO | TPRF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.91 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 6.98 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.05 | 38.78 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPD.TO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 4.20 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CPD.TO и TPRF.TO
Максимальная просадка CPD.TO за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки TPRF.TO в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPD.TO и TPRF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPD.TO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -43.12% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.49% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -8.39% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -20.45% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.31% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -5.87% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.45% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPD.TO и TPRF.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) составляет 0.85%, в то время как у TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что CPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPD.TO | TPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.18% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.66% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.14% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 9.67% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 15.41% | -4.79% |
Сравнение комиссий CPD.TO и TPRF.TO
И CPD.TO, и TPRF.TO имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPD.TO и TPRF.TO
Дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TPRF.TO в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.02% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
TPRF.TO TD Active Preferred Share ETF | 4.50% | 4.36% | 4.56% | 5.74% | 10.25% | 8.28% | 10.46% | 9.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPD.TO and TPRF.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPD.TO and TPRF.TO have the same expense ratio: 0.50% per year.
They also come from different issuers: iShares and TD.
Подберите оптимальное распределение для CPD.TO и TPRF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор