PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPBYX с MCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPBYX с MCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX).

CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. MCFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CPBYX и MCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPBYX и MCFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		-0.53%7.38%3.52%5.51%-14.41%-0.34%9.85%7.52%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		-0.88%6.64%2.02%6.47%-13.69%-1.05%4.75%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у MCFIX с доходностью -0.88%.

CPBYX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.15%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.61%

MCFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.54%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Plus Bond Fund

Mercer Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CPBYX:
CPBYX с SPYCPBYX с SPMOCPBYX с VADAXCPBYX с GUGAXCPBYX с VGSBXCPBYX с AAIIXCPBYX с MWIGX
Часто сравнивают с MCFIX:
MCFIX с AMFIXMCFIX с HOBIXMCFIX с JAFLXMCFIX с JCPUXMCFIX с NPCTMCFIX с ANBAXMCFIX с GUGAX

Сравнение комиссий CPBYX и MCFIX

CPBYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MCFIX в 0.16%.

CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

CPBYX vs. MCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPBYX
Ранг доходности на риск CPBYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MCFIX
Ранг доходности на риск MCFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPBYX c MCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBYXMCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.70

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.01

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.73

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

5.00

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPBYX vs. MCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPBYX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MCFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPBYX и MCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBYXMCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.70

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.15

+0.69

Корреляция

Корреляция между CPBYX и MCFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPBYX и MCFIX

Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что сопоставимо с доходностью MCFIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		4.30%4.68%4.90%3.87%3.76%3.16%5.94%4.13%3.74%3.10%3.20%3.81%
MCFIX
Mercer Core Fixed Income Fund		4.30%3.89%4.54%3.68%3.31%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPBYX и MCFIX

Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, примерно равная максимальной просадке MCFIX в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и MCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPBYXMCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-21.68%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.09%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-18.72%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-5.87%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-8.61%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.07%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPBYX и MCFIX

Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.44%, в то время как у Mercer Core Fixed Income Fund (MCFIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPBYXMCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.54%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.68%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.81%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

6.01%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

6.16%

-1.50%