Сравнение CPAG с ZHOG
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) are both exchange-traded funds - CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while ZHOG is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by F/m Investments. CPAG is passively managed, while ZHOG is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.43%/yr for ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и ZHOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.77%.
CPAG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAG и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | -0.02% | 2.22% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.77% | 2.59% |
Correlation
The correlation between CPAG and ZHOG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
CPAG
ZHOG
Сравнение CPAG c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAG | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.62 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CPAG и ZHOG
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и ZHOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -3.66% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.08% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.70% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и ZHOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 1.59% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.01% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.01% | -0.34% |
Сравнение комиссий CPAG и ZHOG
CPAG берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и ZHOG
CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
CPAG and ZHOG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPAG is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPAG is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for CPAG.
CPAG is categorized as Total Bond Market, while ZHOG is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.43% for ZHOG.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и ZHOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор