PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9U.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CP9U.L с CPJ1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CP9U.L (Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CP9U.L returned 0.78%/yr vs 4.89%/yr for CPJ1.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CP9U.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP9U.L торгуется в USD, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 8.57%.

CP9U.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.91%
1 год
2.51%
3 года*
5.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

CPJ1.L

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.20%
С начала года
8.57%
6 месяцев
10.31%
1 год
15.70%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.89%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP9U.L и CPJ1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		1.91%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.57%20.50%5.11%5.44%-6.35%4.75%6.62%8.50%

Correlation

The correlation between CP9U.L and CPJ1.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.48

Over the past year, CP9U.L and CPJ1.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CP9U.L и CPJ1.L

Секторы
CP9U.L
CPJ1.L

Финансовые услуги

48.0%
45.5%

Недвижимость

12.3%
7.9%

Промышленность

11.3%
8.6%

Сырьевые материалы

10.4%
15.5%

Здравоохранение

4.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Технологии

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.6%
3.6%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

CP9U.L
48.0%
CPJ1.L
45.5%

Недвижимость

CP9U.L
12.3%
CPJ1.L
7.9%

Промышленность

CP9U.L
11.3%
CPJ1.L
8.6%

Сырьевые материалы

CP9U.L
10.4%
CPJ1.L
15.5%

Здравоохранение

CP9U.L
4.7%
CPJ1.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

CP9U.L
3.9%
CPJ1.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

CP9U.L
3.1%
CPJ1.L
2.9%

Коммуникационные услуги

CP9U.L
2.5%
CPJ1.L
2.9%

Технологии

CP9U.L
2.2%
CPJ1.L
1.1%

Коммунальные услуги

CP9U.L
1.6%
CPJ1.L
3.6%

Энергетика

CP9U.L

-

CPJ1.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с CP9U.L:
CP9U.L с FLRK.LCP9U.L с LDAG.LCP9U.L с IKOR.LCP9U.L с KRWL.LCP9U.L с HMAF.LCP9U.L с LAUU.LCP9U.L с AUAD.L
Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L

Доходность на риск

CP9U.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9U.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.23

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.90

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.85

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

5.89

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9U.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CPJ1.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9U.LCPJ1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.23

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и CPJ1.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, примерно равная максимальной просадке CPJ1.L в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и CPJ1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP9U.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-38.55%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.80%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-18.64%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.47%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-3.39%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.31%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.77%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и CPJ1.L

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP9U.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.27%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.72%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

13.28%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

16.89%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

17.77%

+9.35%

Сравнение комиссий CP9U.L и CPJ1.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и CPJ1.L

Ни CP9U.L, ни CPJ1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CP9U.L and CPJ1.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CP9U.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CP9U.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP9U.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор